اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI یا شاخص جریان و گردش نقدینگی، مخفف کلمات (money flow index) می باشد و یک نوسانگر (Oscillator) تکنیکالی است که میزان ورود و خروج پول را به یک دارایی و طی یک دوره زمانی اندازه‌گیری می‌کند و با در نظر گرفتن حجم معاملات در همان زمان ، ورود پول به یک دارایی معین را تخمین می زند.

شاخص جریان پول یا اندیکاتور MFI از قیمت و حجم معاملات برای شناسایی مناطق اشباع بازار دارایی استفاده می کند. این شاخص بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است ، بنابراین می توان آن را نوسان ساز یا اسیلاتور در نظر گرفت.

برخلاف نوسان سازهای معمولی ، مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) که فقط قیمت را در محاسبات خود در نظر می گیرد ، اندیکاتور MFI علاوه بر قیمت ، حجم را در نظر می گیرد ، به همین دلیل برخی از تحلیلگران این اندیکاتور را با عنوان حجم وزنی RSI می نامند.

چگونه می توان از اندیکاتور MFI استفاده کرد؟

سیگنال های اندیکاتور MFI در شرایط مختلف بازار به معامله گران کمک می کند تا نقاط ورود ، خروج و وارونگی را در نمودارهای قیمت دارایی شناسایی کنند.

کاربردهای اندیکاتور MFI

از این شاخص می توان برای تشخیص اینکه آیا یک سرمایه به کف فروش یا سقف خرید رسیده است نیز استفاده کرد. همچنین می توان از آن برای تعیین تغییر جهت های احتمالی هم بهره برد.

تحلیل حیطه های حداکثری (سقف خرید/کف فروش)

1. اگر MFI بالاتر از رقم ۸۰ رود، معمولاً به عنوان علامتی از سقف خرید تلقی می شود. اگر MFI از بالا، مرز حیطۀ سقف خرید را قطع کند، یک سیگنال فروش شکل می گیرد.
2. اگر MFI پایین تر از رقم ۲۰ رود، معمولاً به عنوان علامتی از کف فروش تلقی می شود. اگر MFI از پایین مرز حیطۀ کف فروش را قطع کند، یک سیگنال خرید شکل می گیرد.

تحلیل الگوهای واگرا

1. اگر MFI به همراه کاهش قیمت، بالا رود، نشان دهندۀ این است که روند نزولی احتمالاً در حال ضعیف شدن است.
2. اگر MFI به همراه افزایش قیمت، پایین بیاید، نشان دهندۀ این است که روند صعودی احتمالاً در حال ضعیف شدن است.

فرمول محاسبه اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی (MFI)

گام اول: محاسبه میانگین سه قیمت

در فرمول زیر میانگین قیمت بالا ، پائین و بسته شده سهم به دست می آید:

.

 گام دوم : محاسبه جریان نقدینگی

.

گام سوم : محاسبه نسبت نقدینگی

1. Positive money flow یا جریان پول مثبت حاصل جمع تمام روز هایی است که میانگین سه قیمت بالاتر از روز قبل خود است.
2. Negative  money flow یا جریان پول منفی حاصل جمع تمام روز هایی است که میانگین سه قیمت پائین تر از روز قبل خود است.

.

گام چهارم : محاسبه شاخص جریان نقدینگی یا همان MFI

از هر دو فرمول زیر این نسبت به دست می آید و برای استفاده درست از این اندیکاتور محاسبه این فرمول را لازم نیست بیاموزیم .

.

بازه زمانی اندیکاتور MFI

 تحلیلگران معمولاً از ۱۴ دوره به عنوان بازه زمانی پیش فرض اندیکاتور MFI استفاده می کنند اما تعیین بازه زمانی بستگی به تصمیم معامله گر و شرایط تجارت دارد.

هرچه مدت زمان آن کوچکتر باشد ، اندیکاتور نسبت به حرکت قیمت حساس تر است و با کمترین نوسان ، سیگنال های معاملاتی را صادر می کند و در نتیجه نرخ خطا بیشتر می شود.

همچنین هرچه دوره زمانی بزرگتر باشد ، حساسیت اندیکاتور نسبت به نوسانات پایین می آید و واکنش نسبت به تغییرات قیمت کندتر می شود و این ممکن است به از بین رفتن فرصت های مناسب تجارت منجر شود.

اما پیشنهاد می شود از این شاخص با ۱۴ دوره (۱۴ روز ، ۱۴ ماه یا ۱۴ ساعت) استفاده شود ، که عدد استاندارد معرفی شده توسط سازندگان است.

دلایل اهمیت شاخص گردش پول (MFI) برای معامله‌گران

معامله‌گران با نظارت بر شاخص گردش پول (MFI) می‌توانند نقاط چرخش‌ احتمالی بازار را با تعیین مناطق اشباع خرید یا فروش مشخص کنند.

این شاخص می تواند یک معیار اساسی برای نشان دادن احساسات بازار حول یک دارایی نیز باشد، یعنی MFI می‌تواند اشتیاق یا بی‌تفاوتی معامله‌گران را نشان دهد.مانند سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل مبتنی بر حجم، MFI نیز یک شاخص پیشرو محسوب می شود.

اندیکاتورهای پیشرو قبل از شروع یک روند جدید و یا معکوس شدن، سیگنال ارائه می‌کنند، بنابراین از این شاخص می‌توان در پیش‌بینی حرکت بازار استفاده کرد.

محدودیت های اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI دقیقاً مشابه سایر اندیکاتور ها ممکن است گاهی سیگنال های کاذب صادر کند. این ممکن است در مواردی اتفاق بیفتد که اندیکاتور سیگنال خوبی از خود ساطع کند ، اما در این صورت قیمت ها مطابق پیش بینی نشده پیش نمی روند و معاملات شکست می خورند. به عنوان مثال ، هیچ تضمینی وجود ندارد که واگرایی منجر به معکوس قیمت ها در همه موارد شود.

این اندیکاتور همچنین ممکن است در نشان دادن برخی از سیگنالهای مهم نیز مؤثر نباشد. به عنوان مثال ، واگرایی برای همه معکوس قیمت ها ظاهر نمی شود. با این وجود ، بعضی اوقات واگرایی وجود ندارد اما قیمت معکوس می شود. برای این نوع محدودیت ها ، توصیه می شود که معامله گران از اشکال دیگر مدیریت ریسک و ابزارهای فنی استفاده کنند و فقط به یک اندیکاتور اعتماد نکنند.

تفاوت های بین اندیکاتور mfi و اندیکاتور RSI

اندیکاتور mfi و اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال خیلی به هم نزدیک هستند. تفاوت اصلی در این است که اندیکاتور جریان نقدینگی mfi شامل حجم می شود اما اندیکاتور RSI نه. تحلیل کنندگان حجم معتقند این یک شاخص برجسته است.

همچنین آنها باور دارند اندیکاتور mfi به موقع تر از اندیکاتور RSI می تواند سیگنال داده و بازگشت های احتمالی را هشدار دهد. یک اندیکاتور بهتر از اندیکاتور دیگر نیست آنها به سادگی عناصر متفاوتی را شامل می شوند و در زمان های مختلف سیگنال هایی را ارائه می دهند.

نکات کلیدی در مورد اندیکاتور MFI

• اندیکاتور mfi بالای عدد ۸۰ نشان دنده افراط در خرید و mfi زیر ۴۰ نشان دنده افراط در فروش خواهد بود.
• اگر اندیکاتور صعودی باشد، در حالی که قیمت کم شود و یا در حالت رنج قرار گیرد، قیمت می تواند در روند افزایشی جدیدی قرار گیرد.
• اندیکاتور mfi معمولا با استفاده از ۱۴ دوره داده، مورد ارزیابی قرار می گیرد.
• خرید بیش از اندازه یا فروش بیش از اندزاه الزاما به معنی بازگشت قیمت نخواهد بود، تنها قیمت نزدیک به بالاترین یا پایین ترین دامنه قیمت اخیر آن خواهد بود.
• طراحان اندیکاتور mfi توصیه دارند تا از سطوح ۹۰ و ۱۰ را به عنوان افراط در خرید و فروش مورد استفاده قرار دهید. جالب است بدانید که این سطوح خیلی کم قابل مشاهده خواهند بود، اما در صورت دیده شدن این سطوح، به معنی بازگشت خط روند قیمت خواهد بود.

برای مشاهده مطالب دیگر بورس آموز کلیک کنید.

برای ورود به اینستاگرام بورس آموز کلیک کنید.